터틀 트레이딩 시스템 소개, 예시

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터틀 트레이딩 시스템은 Richard Dennis와 William Eckhardt가 1980년대에 개발한 거래 전략입니다. 이 시스템은 트레이더가 철저한 규칙에 따라 거래를 수행하는 자동화된 방법을 제공합니다. 아래에서 터틀 트레이딩 시스템의 상세한 방법을 설명하겠습니다.

1. 시장 선택: 터틀 트레이딩 시스템은 여러 시장에 적용될 수 있습니다. 주식, 선물, 외환 등 다양한 시장에서 적용할 수 있으며, 트레이더는 자신이 거래할 시장을 선택해야 합니다.

2. 진입 신호: 터틀 트레이딩 시스템은 상세한 진입 신호를 기반으로 거래를 수행합니다. 대표적으로는 가격의 20일 최고점과 20일 최저점을 기준으로 한 Donchian 채널을 사용합니다. 가격이 상단 채널을 돌파하면 매수 진입 신호를, 하단 채널을 돌파하면 매도 진입 신호를 생성합니다.

3. 단위 리스크 계산: 터틀 트레이딩 시스템은 단위 리스크를 기반으로 포지션 크기를 결정합니다. 보유 중인 자본의 일정 비율을 단위 리스크로 정하고, 해당 비율에 따라 포지션 크기를 조절합니다. 일반적으로는 포지션당 자본의 1%를 단위 리스크로 사용합니다.

4. 포지션 진입: 진입 신호가 발생하면 터틀 트레이딩 시스템은 단위 리스크에 기반하여 포지션을 진입합니다. 매수 진입 신호가 있을 경우 현재 시장 가격보다 한 틱 높은 가격에 진입하고, 매도 진입 신호가 있을 경우 현재 시장 가격보다 한 틱 낮은 가격에 진입합니다.

5. 포지션 관리: 포지션에 진입한 이후에도 터틀 트레이딩 시스템은 엄격한 규칙에 따라 포지션을 관리합니다. 주가가 매수 포지션의 매수 진입 가격보다 한 틱 아래로 내려가면 손실 정지 가격으로 매도 포지션을 청산하고, 주가가 매도 포지션의 매도 진입 가격보다 한 틱 위로 올라가면 이익 실현 가격으로 매수 포지션을 청산합니다.

6. 추가 매수 또는 매도: 터틀 트레이딩 시스템은 가격의 방향성이 유지될 때, 추가적인 매수 또는 매도 신호를 생성할 수 있습니다. 추가 매수 신호는 현재 가격이 최근 고점을 돌파할 때 발생하며, 추가 매도 신호는 현재 가격이 최근 저점을 돌파할 때 발생합니다.

7. 포지션 청산: 터틀 트레이딩 시스템은 포지션을 보유하는 기간에 제한을 두지 않습니다. 포지션은 상황에 따라 여러 주나 달 동안 보유될 수 있으며, 청산 신호가 발생하면 포지션을 청산합니다. 청산 신호는 반대 방향의 진입 신호가 발생할 때 생성됩니다.

터틀 트레이딩 시스템은 엄격한 규칙과 리스크 관리를 기반으로 하여 트레이더의 개입을 최소화하고 시스템적으로 거래를 수행하는 방법입니다. 이 방법을 사용하려면 트레이더는 진입 신호, 단위 리스크, 포지션 관리 및 청산 신호 등의 요소를 상세하게 설정해야 합니다.

 

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아래는 터틀 트레이딩 시스템의 예를 보여주는 가상의 상황입니다:

1. 시장 선택: 주식 시장을 선택합니다.

2. 진입 신호: 20일 동안의 최고점과 최저점을 기준으로 Donchian 채널을 생성합니다. 주가가 상단 채널을 돌파하면 매수 진입 신호를 생성하고, 하단 채널을 돌파하면 매도 진입 신호를 생성합니다.

3. 단위 리스크 계산: 포지션 당 자본의 1%를 단위 리스크로 설정합니다.

4. 포지션 진입: 매수 진입 신호가 발생하면 현재 시장 가격보다 한 틱 높은 가격에 진입합니다. 예를 들어, 현재 가격이 $100이라면 매수 진입은 $100.01입니다. 매도 진입 신호가 발생하면 현재 시장 가격보다 한 틱 낮은 가격에 진입합니다.

5. 포지션 관리: 매수 포지션의 매수 진입 가격보다 한 틱 아래로 주가가 내려가면 손실 정지 가격으로 매도 포지션을 청산합니다. 매도 포지션의 매도 진입 가격보다 한 틱 위로 주가가 올라가면 이익 실현 가격으로 매수 포지션을 청산합니다.

6. 추가 매수 또는 매도: 주가가 매수 포지션의 매수 진입 가격보다 한 틱 위로 올라가면 추가 매수 신호를 생성합니다. 주가가 매도 포지션의 매도 진입 가격보다 한 틱 아래로 내려가면 추가 매도 신호를 생성합니다.

7. 포지션 청산: 반대 방향의 진입 신호가 발생하면 포지션을 청산합니다. 예를 들어, 매수 포지션을 가지고 있을 때 매도 진입 신호가 발생하면 매수 포지션을 청산합니다.

이는 간단한 예시일 뿐이며, 실제 터틀 트레이딩 시스템은 더 많은 규칙과 조건을 포함할 수 있습니다. 터틀 트레이딩 시스템을 적용할 때에는 자세한 규칙과 전략을 정의하여 개별 거래 시나리오에 맞게 적용해야 합니다.